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Timestamp
Type
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Top Historical Spreads
Best funding-rate farming spreads across all assets in the selected timeframe.
Exchange 1
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Exchange 1 / Exchange 2
Zeigt nur Spreads, deren beide Legs zwischen den ausgewählten Gruppen liegen: eine Seite muss in Exchange 1, die andere in Exchange 2 sein. Wählst du z. B. nur EXTENDED bei Exchange 1, muss diese Börse immer eine Seite jedes Paars sein; die andere Seite darf jede der in Exchange 2 gewählten Börsen sein. Leeres Dropdown = beliebig für diese Seite. Max. 5 Börsen pro Seite.
Exchange 2
| # | Asset | OI | Short | Short APR | Long | Long APR | Net Spread | Spread | ||
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| Loading top spreads... | ||||||||||
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Top Exchange Funding
Best funding rates on the selected exchange.
Exchange
| # | ? Konsistenz (0–100 %) Anteil der Funding-Perioden im gewählten Zeitfenster, in denen die Richtung (positiv/negativ) mit dem Durchschnitt übereinstimmt. 100 % = alle Perioden gleiche Richtung, 50 % = Zufall. | |||||||
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| Wähle eine Börse... | ||||||||
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Konfiguration
Wähle Asset, Börsen und Zeitraum aus.
Hedged Pair Finder — Cross-OI FRF
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Konzept: Klassisches Cross-Exchange FRF plus zweites korreliertes Asset in umgekehrter Richtung → OI × 2 auf beiden Börsen, Delta ≈ 0.
Filter: Nur Assets auf 2+ Exchanges mit mind. 1 DEX. Sortiert nach Combined APR desc.
Sample-Größe: min. 200 gemeinsame Stunden-Snapshots pro Korrelation.
Find korrelierte Asset-Paare für hedged Funding-Farming.
Börsen
| # | Primary | OI | Long / Short | APR | Volatilität ? Volatilität Annualisierte Volatilität des Assets passend zum gewählten Korrelationsfenster (1d/3d/7d/14d/30d/60d). Formel: Standardabweichung der stündlichen Preisrenditen × √(24×365) × 100. Wird zusätzlich für den Max-Vol-Filter verwendet. | Secondary | OI | Long / Short | APR | Volatilität | Korrel. | Spread | Positions APR ? Positions APR Wie viel Funding-Rendite pro Jahr auf dein gesamtes eingesetztes Kapital anfällt, wenn alle vier Positionen (2 Assets × 2 Börsen) auf 1× Hebel laufen. Rechnung: Netto beider Beine zusammen, geteilt durch 4. Die Cross-OI-Struktur öffnet die Beine zwingend gegenläufig (pro Börse je ein Long und ein Short). Laufen die Funding-Spreads der beiden Assets gegeneinander, kassieren beide Beine; laufen sie gleich, zahlt eines und der Netto ist die Differenz. Angezeigt wird immer die bessere der zwei möglichen Richtungen. Geteilt wird durch 4, weil dein Kapital auf vier gleich große Positionen verteilt ist. Bei höherem Hebel skaliert der Wert entsprechend (z.B. 6× Hebel = 6× Positions APR). | |
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| Wähle zwei Börsen und lade… | ||||||||||||||
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